El banquero castellano Juan Enríquez de Herrera adquirió en 1602 un espacio en la iglesia de Santiago de los Españoles de Roma para fundar allí una capilla votiva dedicada a san Diego de Alcalá, con el fin de agradecerle la curación de un hijo suyo. La decoración mural fue encargada a Annibale Carracci, uno de los pintores más destacados de la época, que empezó a trabajar en ella dos años más tarde. Diseñó las pinturas y dirigió los trabajos hasta que enfermó. Sus ayudantes y colaboradores terminaron la obra, hacia finales de 1606. En ella se representan la vida y los milagros de san Diego, la Asunción de la Virgen María y los apóstoles alrededor del sepulcro vacío.

En 1818 la iglesia se desacralizó, y unos años después se arrancaron los frescos y se traspasaron a lienzo. La mayoría de las pinturas murales abandonaron Roma en 1850. Actualmente se conservan en el museo y en el Museo de Prado.

Véase las obras del conjunto que se conservan en el museo